Ehlers Moyenne Mobile

John Ehlers DOCUMENTS TECHNIQUES John Ehlers, le développeur de MESA, a écrit et publié de nombreux articles relatifs aux principes utilisés dans les cycles du marché. Les synopsis des articles disponibles sont affichés ci-dessous. Téléchargez chacun d'eux en sélectionnant leur hypertexte associé. Pourquoi les commerçants perdent de l'argent (et quoi faire à ce sujet) Un article dans le numéro de mai 2014 de Stock amp Commodities Magazine a décrit comment créer des courbes d'équité artificielle en connaissant juste le facteur de profit et les gagnants de pourcentage d'une stratégie de négociation. Les statistiques de Bell Curve pour le négoce d'actions sélectionnées au hasard et le négoce de portefeuille sont également incluses. Il s'agit d'une feuille de calcul Excel qui vous permet de connaître ces descripteurs statistiques de la performance du système commercial. Indicateurs prédictifs pour des stratégies commerciales efficaces Les traders techniques comprennent que les indicateurs doivent lisser les données du marché pour être utiles, et que le lissage introduit le décalage comme un effet secondaire indésirable. Nous savons également que le marché est fractale un graphique d'intervalle hebdomadaire ressemble à un graphique mensuel, quotidien ou intraday. Ce qui n'est peut-être pas aussi évident, c'est que lorsque l'intervalle de temps suivant l'axe des abscisses augmente, les fluctuations de prix de haut à bas le long de l'axe des ordonnées augmentent également à peu près en proportion. Ce phénomène de dilatation spectrale provoque une distorsion indésirable, qui n'a pas été reconnue ou a été largement ignorée par les développeurs d'indicateurs et les techniciens du marché. Inferring Trading Strategies à partir de fonctions de densité de probabilité mesurée Ce fut le gagnant du second prix du MHA 2008 Charles H. Dow Award. Dans cet article, je montre les implications des différentes formes de détringence et comment les distributions de probabilité résultantes peuvent être utilisées comme stratégies pour générer des systèmes commerciaux efficaces. Les résultats de ces systèmes commerciaux robustes sont comparés aux approches standard. Ce document montre et façon interactive pour éliminer autant de lag que désiré de filtres de lissage. Bien sûr, le décalage réduit vient au prix de la lissibilité du filtre diminuée. Le filtre ne présente aucun dépassement transitoire fréquemment observé dans les filtres d'ordre supérieur. Décomposition empirique du mode Une nouvelle approche pour la détection du cycle et du mode tendance. Transformée de Fourier pour les négociants Le problème de la transformation de Fourier pour la mesure des cycles de marché est qu'ils ont une très mauvaise résolution. Dans cet article je montre comment utiliser une autre transformée non linéaire pour améliorer la résolution de sorte que les transformées de Fourier sont utilisables. Le spectre mesuré est affiché sous la forme d'une carte de chaleur. Indicateurs indicateurs de couteau suisse sont simplement des réponses de transfert de données d'entrée. Grâce à un simple changement de constantes, cet indicateur peut devenir un filtre passe-bas gaussien EMA, SMA, 2 pôles, un filtre passe-bas Butterworth à 2 pôles, un filtre lisse, un filtre passe-bande ou un filtre Bandstop. Ehlers Filter Un filtre non linéaire inhabituel FIR est décrit. Ce filtre est parmi les plus sensibles aux changements de prix mais plus lisse dans les marchés latéraux. Évaluation du rendement du système Le facteur de profit (gains bruts divisés par les pertes brutes) est analogue au facteur de distribution des jeux. Ainsi, lorsque le facteur de profit est combiné avec le pourcentage des gagnants dans une série d'événements aléatoires, les exemples de la façon dont une stratégie de négociation équité de croissance peut être simulée. Cet article décrit comment les descripteurs de performance communs sont liés à ces deux paramètres. Une feuille de calcul Excel est décrite, vous permettant d'effectuer une analyse Monte Carlo de vos systèmes de trading si vous connaissez ces deux paramètres (hors échantillon). FRAMA (FRactal Adaptive Moving Average). Une moyenne mobile non linéaire est dérivée en utilisant l'exposant de Hurst. MAMA est la mère de toutes les moyennes mobiles adaptative. Actuellement, le nom est un acronyme de MESA Adaptive Moving Average. L'action non linéaire de ce filtre est produite par le retour de phase tous les demi-cycles. Lorsqu'ils sont combinés à la FAMA, une moyenne mobile adaptative suivante, les crossovers forment d'excellents signaux d'entrée et de sortie qui sont relativement exempts de whipsaws. Time Warp Sans espace Voyage Laguerre Polynômes sont utilisés pour générer une structure de filtre similaire à une simple moyenne mobile avec la différence que l'intervalle de temps entre les robinets de filtre est nolinear. Le résultat permet la création de filtres très courts possédant les caractéristiques de lissage de filtres beaucoup plus longs. Les filtres plus courts signifient moins de décalage. Les avantages de l'utilisation des polynômes de Laguerre dans les filtres sont démontrés à la fois dans les indicateurs et les systèmes de négociation automatique. L'article inclut le code EasyLanguage. L'oscillateur CG L'oscillateur CG est unique parce que c'est un oscillateur qui est à la fois lissé et à zéro décalage. Il trouve le centre de gravité (CG) des valeurs de prix dans un filtre FIR. Le CG a automatiquement le lissage du filtre FIR (similaire à une moyenne mobile simple) avec la position du CG étant exactement en phase avec le mouvement des prix. Le code EasyLanguage est inclus. Utilisation de la transformation de Fisher De nombreux systèmes de négociation sont conçus en partant de l'hypothèse que la distribution de probabilité des prix a une distribution de probabilité normale ou gaussienne autour de la moyenne. En fait, rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Cet article décrit comment le Transform de Fisher convertit des données pour avoir presque une distribution normale de probabilité. Étant donné que la distribution de probabilité est normale après l'application de la transformée de Fisher, les données sont utilisées pour créer des points d'entrée avec une précision chirurgicale. L'article inclut le code EasyLanguage. La transformée de Fisher inverse La transformation de Fisher inversée peut être utilisée pour générer un oscillateur qui passe rapidement entre survente et overbought sans whipsaws. Gaussian Filters Lag est la chute des filtres de lissage. Cet article montre comment le retard peut être réduit et le lissage de plus haute fidélité est obtenu en réduisant le décalage des composantes haute fréquence dans les données. Un tableau complet des coefficients de filtre gaussien est fourni. Pôles et zéros Description des filtres numériques en termes de Z Transforme. Les ramifications des filtres d'ordre supérieur sont décrites. Des tableaux de coefficients pour les filtres de 2 pôles et de 2 pôles Butterworth sont donnés. Boîte à outils de WiseTrader Bienvenue à la page d'accueil Bienvenue à WiseTrader Toolbox pour Amibroker Le plugin de boîte à outils de WiseTrader est un plugin avancé qui étend la fonctionnalité d'Amibroker en ajoutant Pattern Scanning, et bien plus. WiseTraderToolbox est une entreprise INDEPENDANTE et ne dispose d'aucune ingénierie financière ou autre connexion à Amibroker. Si vous souhaitez plus d'informations, les manuels d'aide pour la boîte à outils et l'assistant réseau neuronal sont maintenant disponibles en ligne. Voici une liste de certaines des choses qui sont incluses: Indicateurs de cycle avancés: Cycle adaptatif N Goertzel Transformée de Fourier discrète Transformation de Fourier rapide. Très vite. 6 algorithmes de formation différents. Les réseaux de neurones standard et Walk-forward inclus. Prend en charge les données d'essai des échantillons. Rassemblement aléatoire des données. Différents algorithmes d'échelle et d'erreur. Les réseaux neuronaux formés peuvent être compilés en AFL pur. Cette fonctionnalité est nouvelle et n'est pas disponible ailleurs. Scanner Trendline avancé BullishBearish Détecteur de formes Gartley BullishBearish Tête et épaule Pattern Finder Fibonacci Retracement Finder Triangle Pattern Finder Double Bottom et Double Top Pattern Finder Indicateurs adaptatifs et lisses avec de nombreux lisseurs et adaptateurs différents à choisir: Adaptive Wilders Moving (Ascending, Descending and Wedges) Moyenne mobile exponentielle adaptative (EMA) Adaptive MACD Adaptive Bollinger Bands AdaptiveSmooth Momentum AdaptiveSmooth StochRSI AdaptiveSmooth TRIX AdaptiveSmooth Indice de force relative (RSI) AdaptiveSmooth Indice de fluidité (MFI) AdaptiveSmooth Indice de mouvement directionnel (DMI) AdaptiveSmooth Indice de canal de marchandises AdaptiveSmooth Moyenne Vrai Gamme (ATR) Oscillateur Momentum AdaptiveSmooth Chande (CMO) Oscillateur stochastique AdaptiveSmooth K et D AdaptiveSmooth Choppiness Index Cycle de mesure adaptatif Schaff Actuellement, il existe 5 modules et 8 adaptateurs inclus dans le package. Nous travaillons également sur des indicateurs plus adaptatifs. Indicateur de soutien automatique Interpolation polynomiale Oscillateur Hilbert (basé sur le travail de John Ehlers) CyberCycle instantané MESA Moyenne mobile adaptative (MAMA) Pivots sinusoïdaux Fonctions de rotation du système À première vue, certains des indicateurs de la boîte à outils sont similaires à ceux disponibles librement. Nos tests montrent que ceux disponibles gratuitement sont plus lents et ne fournissent pas les mêmes résultats. Nos outils fonctionnent sur Amibroker 5.00 et supérieur (32Bit et 64bit) et fonctionnent sur Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7, Windows 8 et Windows 10 à la fois 32bit et 64bit.